基本信息
中国科学院 数学与系统科学研究院 应用数学研究所
中国科学院 随机复杂结构与数据科学重点实验室
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研究领域

数理金融与数理经济。具体包括:
不确定性决策理论
(Decision Theory under Uncertainty)
投资组合选择与资产定价 (Portfolio Selection and Asset Pricing)
风险度量与控制 (Risk Measurement and Control)

招生信息

招生专业:概率论与数理统计
招生方向:金融数学与经济数学

教育背景

理学博士 (2000) 华东师范大学
理学硕士 (1997) 华东师范大学
理学学士 (1994) 华东师范大学

工作经历

2011/03 -现在:  研究员,中国科学院数学与系统科学研究院
2005/03 -2011/02:  副研究员,中国科学院数学与系统科学研究院
2002/04 -2005/02:  助理研究员,中国科学院数学与系统科学研究院
2000/05 -2002/03:  博士后,中国科学院数学与系统科学研究院

主要论文

  • Xia, J. and X. Y. Zhou (2014): "Arrow-Debreu Equilibria for Rank-Dependent Utilities," Mathematical Finance, forthcoming.
  • Xia, J. (2011): "Risk aversion and portfolio selection in a continuous-time model," SIAM Journal on Control and Optimization 49 (5), 1916-1937.
  • Xia, J. and X. Y. Zhou (2007): "Stock loans," Mathematical Finance 17 (2), 307-317. 
  • Wang, Z., J. Xia and L. Zhang (2007): "Optimal investment for an insurer: the martingale approach," Insurance: Mathematics and Economics 40 (2), 322-334. 
  • Xia, J. and J.-A. Yan (2006): "Markowitz’s portfolio optimization in an incomplete market," Mathematical Finance 16 (1), 203-216. 
  • Xia, J. (2005): "Mean-variance portfolio choice: quadratic partial hedging," Mathematical Finance 15 (3), 533-538.  
  • Xia, J. (2004): "Multi-agent investment in incomplete markets," Finance and Stochastics 8 (2), 241-259. 
  • Xia, J. (2003): "Dividing gains between a client and her agent," Finance and Stochastics 7 (2), 219-230. 
  • Xia, J. and J.-A. Yan (2003): "A new look at some basic concepts in arbitrage pricing theory," Science in China (Ser. A) 46 (6), 764-774.